Contrato de taxa de adiantamento - FRA BREAKING Down Acordo de taxa de adiantamento - FRA Normalmente, para acordos com taxas de juros. As duas partes trocam uma taxa fixa por uma variável. A parte que paga a taxa fixa é geralmente chamada de mutuário, enquanto a parte que recebe a taxa variável é chamada de credor. Como exemplo básico, suponha que a Companhia A entre em uma FRA com a Companhia B, na qual a Companhia A receberá uma taxa fixa de 5 por um ano com um principal de 1 milhão em um ano. Em contrapartida, a Companhia B receberá a taxa LIBOR de um ano, determinada em três anos, no valor principal. O acordo será liquidado em dinheiro em um pagamento efetuado no início do período a termo, descontado por um valor calculado com base na taxa do contrato e no período do contrato. Fórmula de pagamento do acordo de taxa de adiantamento A fórmula para o pagamento da FRA leva em consideração cinco variáveis diferentes. São: FRA a taxa FRA R a taxa de referência NP o principal nocional P o período, que é o número de dias no período de contrato Y o número de dias no ano com base na convenção correta de contagem diária do contrato A FRA O valor do pagamento é calculado multiplicando dois termos em conjunto, o valor da liquidação e o fator de desconto: o pagamento do FRA (((R - FRA) x NP x P) Y) x (1 (1 R x (PY))) Assuma os seguintes dados : O pagamento da FRA é calculado como: pagamento da FRA (((4 - 3.5) x 5.000.000 x 181) 360) x (1 (1 4 x (181 360)) 12,569.44 x 0.980285 12,321.64 Se o valor do pagamento for positivo, o FRA O vendedor paga este valor ao comprador. Caso contrário, o comprador paga o vendedor. Quanto à convenção de contagem diária, se o contrato estiver em libras esterlinas britânicas, são utilizados 365 dias. Em todas as outras moedas, a convenção é usar 360 dias. Acordo de taxa de câmbio (FRA) Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todo o futuro Visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. Contrato de taxa de emissão - FRA BREAKING Down Acordo de taxa de juros - FRA Normalmente, para acordos que lidam com taxas de juros. As duas partes trocam uma taxa fixa por uma variável. A parte que paga a taxa fixa é geralmente chamada de mutuário, enquanto a parte que recebe a taxa variável é chamada de credor. Como exemplo básico, suponha que a Companhia A entre em uma FRA com a Companhia B, na qual a Companhia A receberá uma taxa fixa de 5 por um ano com um principal de 1 milhão em um ano. Em contrapartida, a Companhia B receberá a taxa LIBOR de um ano, determinada em três anos, no valor principal. O acordo será liquidado em dinheiro em um pagamento efetuado no início do período a termo, descontado por um valor calculado com base na taxa do contrato e no período do contrato. Fórmula de pagamento do acordo de taxa de adiantamento A fórmula para o pagamento da FRA leva em consideração cinco variáveis diferentes. São: FRA a taxa FRA R a taxa de referência NP o principal nocional P o período, que é o número de dias no período de contrato Y o número de dias no ano com base na convenção correta de contagem diária do contrato A FRA O valor do pagamento é calculado multiplicando dois termos em conjunto, o valor da liquidação e o fator de desconto: o pagamento do FRA (((R - FRA) x NP x P) Y) x (1 (1 R x (PY))) Assuma os seguintes dados : O pagamento da FRA é calculado como: pagamento da FRA (((4 - 3.5) x 5.000.000 x 181) 360) x (1 (1 4 x (181 360)) 12,569.44 x 0.980285 12,321.64 Se o valor do pagamento for positivo, o FRA O vendedor paga este valor ao comprador. Caso contrário, o comprador paga o vendedor. Quanto à convenção de contagem diária, se o contrato estiver em libras esterlinas britânicas, são utilizados 365 dias. Em todas as outras moedas, a convenção é usar 360 dias. Acordo de taxa de câmbio (FRA) Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todo o futuro Visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. 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